2019年期貨公司高管人員任職資質測試大綱（首席風險官）

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期貨公司高管資質測試大綱(首席風險官)目錄

第一部分 期貨及衍生品基礎知識..............................................................................1

一、期貨市場概述................................................................................................1

(一)期貨交易的概念和特點....................................................................1

(二)衍生品市場及其分類........................................................................2

二、期貨市場組織結構........................................................................................3

(一)期貨交易所的含義及職能................................................................3

(二)結算機構的含義及職能....................................................................3

(三)期貨公司的含義及職能....................................................................4

(四)其它中介與服務機構........................................................................4

三、期貨合約、交易制度和交易流程................................................................6

(一)期貨合約............................................................................................6

(二)期貨交易制度....................................................................................7

(三)期貨交易流程....................................................................................8

四、套期保值......................................................................................................12

(一)套期保值種類和應用......................................................................12

(二)基差與套期保值..............................................................................14

(三)商品期貨點價交易與基差交易......................................................16

(四)商品期貨轉現(xiàn)貨交易......................................................................17

五、期貨投機與套利..........................................................................................18

(一)期貨套利與期貨投機的比較..........................................................18

(二)期貨套利交易類型..........................................................................19

六、期貨行情......................................................................................................23

(一)基本面分析......................................................................................23

(二)技術分析..........................................................................................23

(三)量價分析..........................................................................................23

七、外匯期貨......................................................................................................23

(一)外匯遠期交易..................................................................................24

(二)外匯期貨套期保值..........................................................................24

(三)外匯期貨套利..................................................................................25

(四)外匯的掉期與互換..........................................................................26

(五)外匯期權..........................................................................................26

八、利率期貨......................................................................................................27

(一)利率期貨的影響因素......................................................................27

(二)國債期貨及其應用..........................................................................27

(三)5 年期國債期貨合約的主要條款...................................................28

(四)10 年期國債期貨合約的主要條款.................................................29

(五)2 年期國債期貨合約的主要條款...................................................29

九、股指期貨......................................................................................................29

(一)股指期貨基礎..................................................................................29

(二)股指期貨套期保值..........................................................................30

(三)股指期貨投機與套利交易策略......................................................30

(四)滬深 300 股指期貨合約主要條款..................................................31

(五)中證 500 股指期貨合約主要條款..................................................31

(六)上證 50 股指期貨合約主要條款....................................................31

十、期權..............................................................................................................32

(一)期權概念與特點..............................................................................32

(二)期權的主要類型..............................................................................33

(三)期權價格構成及其影響因素..........................................................34

(四)期權交易的基本策略......................................................................35

十一、期貨市場監(jiān)管和風險控制......................................................................38

(一)期貨市場風險的類型和風險成因..................................................38

(二)期貨市場風險度量和風險管理......................................................39

第二部分 法律法規(guī)..................................................................................................42

一、行政法規(guī)......................................................................................................42

(一)《期貨交易管理條例》....................................................................42

二、部門規(guī)章與規(guī)范性文件..............................................................................54

(一)《期貨交易所管理辦法》................................................................54

(二)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》............................................................56

(三)《外商投資期貨公司管理辦法》....................................................63

(四)《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業(yè)規(guī)定》....................68

(五)《期貨公司首席風險官管理規(guī)定(試行)》..................................73

(六)《期貨公司金融期貨結算業(yè)務試行辦法》....................................77

(七)《期貨公司風險監(jiān)管指標管理辦法》............................................80

(八)《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務試行辦法》....................................83

(九)《期貨公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理辦法》....85

(十)《證券期貨投資者適當性管理辦法》............................................86

(十一)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》............89

(十二)《期貨投資者保障基金管理辦法》............................................90

(十三)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》................................................91

(十四)《私募投資基金監(jiān)督管理辦法》................................................92

(十五)《境外交易者和境外經紀機構從事境內特定品種期貨交易管理暫行辦法》96

三、協(xié)會自律規(guī)則............................................................................................100

(一)《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》..........100

(二)《期貨經紀合同》指引..................................................................102

(三)《期貨公司次級債管理規(guī)則》....................................................104

(四)《期貨公司壓力測試指引(試行)》............................................105

四、其他............................................................................................................106

(一)《刑法》修正案..............................................................................106

(二)《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》......108

第三部分 關于期貨公司合規(guī)經營的相關規(guī)定....................................................110

一、關于首席風險官日常履責的內容與定期報告........................................110

(一)首席風險官工作職責中重點檢查的內容有哪些........................110

(二)首席風險官定期報告的時間要求................................................110

二、關于信息技術............................................................................................ 111

(一)《證券期貨業(yè)信息安全保障管理辦法》.................................... 111

(二)《證券期貨業(yè)信息安全事件報告與調查處理辦法》................ 111

(三)《關于加強證券期貨經營機構客戶交易終端信息等客戶信息管理的規(guī)定》117

(四)了解《期貨公司信息技術管理指引》和《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求(試行)》118

三、關于風險管理子公司................................................................................118

(一)風險管理子公司可以開展的試點業(yè)務范圍..................................118

(二)風險管理子公司備案要求............................................................119

(三)風險管理公司業(yè)務規(guī)范................................................................122

(四)風險管理公司內部控制................................................................124

(五)風險管理公司的信息報送與披露................................................126

(六)風險管理公司相關自律管理規(guī)定................................................127

四、關于異常交易............................................................................................128

(一)交易所關于期貨市場實際控制關系賬戶的認定標準................128

(二)期貨市場實際控制關系賬戶異常交易的監(jiān)控標準....................129

五、關于年度報告............................................................................................129

(一)期貨公司年度報告的審計要求及報送時間要求........................129

(二)期貨公司年度報告、月度報告簽署確認的規(guī)定........................130

(三)期貨公司董事會及董事對編制期貨公司年度報告的相關責任131

六、關于信息披露............................................................................................131

(一)持有期貨公司 5%以上股權的股東、實際控制人或者其他關聯(lián)人出現(xiàn)特定情形時的報告義務131

(二)期貨公司或其董事、監(jiān)事、高級管理人員出現(xiàn)特定情形時的報告義務132

(三)期貨公司出現(xiàn)特定情形的公告義務............................................135

(四)期貨公司代履行董事長、總經理、首席風險官職務的報告義務135

(五)期貨公司應當說明風險控制指標監(jiān)管具體情況并報告的規(guī)定136

(六)期貨公司應編制風險控制指標監(jiān)管報表并進行定期報告的規(guī)定136

(七)期貨公司集中交易系統(tǒng)發(fā)生軟、硬件故障的報告義務的規(guī)定137

(八)期貨經營機構總部的其他信息系統(tǒng)(包括但不限于網上交易系統(tǒng)，銀證、銀期、銀基系統(tǒng))和營業(yè)部交易業(yè)務系統(tǒng)的信息系統(tǒng)發(fā)生網絡與信息安全事件的報告義務的規(guī)定............................................................137

(九)熟悉期貨公司經紀合同的制定及簽訂要求................................138

(十)期貨公司信息公示途徑、時間、內容的有關規(guī)定....................138

(十一)期貨公司投資咨詢業(yè)務定期報告的有關規(guī)定........................139

(十二)期貨公司公示風險管理基本信息的有關規(guī)定........................140

七、關于反洗錢................................................................................................140

(一)反洗錢的概念................................................................................140

(二)義務機構履行反洗錢義務的必要條件........................................140

(三)義務機構的反洗錢義務................................................................141

(四)義務機構反洗錢法律責任............................................................142

(五)客戶身份初次識別........................................................................143

(六)客戶身份持續(xù)識別........................................................................144

(七)客戶身份重新識別........................................................................144

(八)持續(xù)識別非自然人客戶受益所有人義務....................................145

(九)特定業(yè)務關系中客戶的身份識別義務........................................146

(十)法人金融機構洗錢、恐怖融資和擴散融資風險管理原則........147

(十一)風險管理架構............................................................................149

(十二)風險管理策略............................................................................153

八、關于風險監(jiān)管指標....................................................................................153

(一)凈資本概念....................................................................................154

(二)風險資本準備概念及最低限額結算準備金................................154

(三)風險監(jiān)管指標的編制及披露........................................................155

(四)期貨公司風險資本準備標準........................................................155

九、關于交易所風險控制制度........................................................................155

(一)漲跌停板制度................................................................................155

(二)大戶報告制度................................................................................156

(三)強行平倉制度................................................................................157

(四)風險警示制度................................................................................157

(五)限倉制度........................................................................................158

(六)當日無負債結算制度....................................................................158

十、關于保證金管理的規(guī)定............................................................................158

(一)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》........................................................158

(二)《期貨經紀公司保證金封閉管理暫行辦法》............................159

十一、關于經紀業(yè)務開銷戶業(yè)務流程............................................................161

(一)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》........................................................161

(二)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》................................................161

十二、關于資產管理業(yè)務................................................................................165

(一)期貨公司及從業(yè)人員從事資產管理業(yè)務的禁止性行為............165

(二)資產管理業(yè)務中關于資產管理計劃運作的相關規(guī)定................165

(三)資產管理業(yè)務中關于資產管理計劃銷售的相關規(guī)定................167

(四)資產管理業(yè)務的隔離性要求........................................................168

(五)資產管理業(yè)務中關于委托第三方機構提供投資建議的的相關規(guī)定170

(六)資產管理業(yè)務中關于不得從事違法證券期貨業(yè)務活動或者為違法證券期貨業(yè)務活動提供交易便利的禁止性規(guī)定....................................171

(七)資產管理業(yè)務的委托終止............................................................172

(八)關于資產管理業(yè)務信息公示的要求............................................173

(九)期貨公司應對可疑交易和不公平交易進行監(jiān)控，防止利益輸送的行為173

(十)關于資產管理業(yè)務投資范圍的要求............................................173

(十一)關于資產管理業(yè)務從業(yè)主體的要求........................................174

(十二)資產管理業(yè)務的投資者要求....................................................176

(十三)關于資產管理業(yè)務份額轉讓的要求........................................177

(十四)關于資產管理業(yè)務人員的要求................................................177

(十五)關于資產管理業(yè)務制度建立的要求........................................178

(十六)關于資產管理業(yè)務中自有資金投資的要求............................180

十三、關于投資咨詢業(yè)務................................................................................180

(一)投資咨詢業(yè)務的業(yè)務特點和類型;............................................181

(二)開展投資咨詢業(yè)務的合規(guī)原則;................................................181

(三)對投資咨詢業(yè)務客戶盡職調查內容和適當性評估原則、風險揭示要求182

(四)公司應當與客戶簽訂期貨投資咨詢服務合同的要求;............182

(五)研究分析服務的注意事項和掌握防止研究報告被不當利用的措施; 182

(六)研究報告應載明事項和風險提示;............................................182

(七)期貨公司交易咨詢服務的規(guī)則;................................................183

(八)以交易軟件、終端設備為載體開展交易咨詢業(yè)務的規(guī)則;....183

(九)投資咨詢業(yè)務和其他業(yè)務的防范利益沖突的要求和信息隔離機制，常用的信息隔離方法183

(十)投資咨詢業(yè)務的部門設置要求和公司統(tǒng)一管理要求;............184

(十一)投資咨詢業(yè)務以公司名義開展的要求;................................184

(十二)投資咨詢業(yè)務人員不得兼任崗位的要求;............................184

(十三)首風季報年報對投資咨詢業(yè)務的檢查內容和重點;............184

(十四)期貨公司或其從業(yè)人員可能被處罰的違規(guī)行為;................185

十四、關于從業(yè)人員管理................................................................................185

(一)期貨從業(yè)人員的范圍....................................................................185

(二)期貨從業(yè)人員資格申請條件及機構不得任用無資格人員的規(guī)定186

(三)期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)的總體性合規(guī)要求........................................186

(四)期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)規(guī)范............................................................186

(五)期貨公司從業(yè)人員的禁止行為....................................................187

(六)期貨投資咨詢機構的期貨從業(yè)人員的禁止行為........................187

(七)為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的機構的期貨從業(yè)人員的禁止行為187

(八)期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則的內容涉及的主要方面和重要性188

(九)期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)的基本準則，包括但不限于合法合規(guī)、誠信、專業(yè)、保密、防范利益沖突及公平對待投資者....................................188

(十)期貨從業(yè)人員的競業(yè)準則，包括但不限于提倡公平競爭，不正當競爭的具體情形，不正當招徠其他經營機構的從業(yè)人員等;............188

十五、關于信息隔離墻....................................................................................189

(一)信息隔離墻制度的概念和應當覆蓋的范圍，知道敏感信息的概念; 189

(二)公司董事會、管理層對于信息隔離墻制度的責任;................189

(三)利益沖突的管理順序;................................................................190

(四)信息隔離墻的一般規(guī)定中于敏感信息管理原則、審批原則、防止不當利用原則;190

(五)信息隔離墻的一般規(guī)定中關于物理隔離的原則;....................190

(六)信息隔離墻的一般規(guī)定中關職責沖突的管理的原則;............191

(七)利益沖突部門的證券、資金、賬戶分開管理原則;...................191

(八)可能出現(xiàn)利益沖突的業(yè)務、部門的判斷方法及墻上人員的概念; 191

(九)跨墻審批的程序和跨墻人員行為監(jiān)督管理;............................192

十六、關于分類評價........................................................................................192

(一)分類評價的概念及四個維度;....................................................192

(二)分類評價的級別類型和含義;....................................................193

(三)分類評價中的嚴重違規(guī)行為和處罰措施;................................193

(四)分類評價結果的運用及禁止事項;............................................193

(五)保證金監(jiān)控中心重大預警和一般預警的區(qū)別;........................194

第四部分 期貨公司的風險管理與內控制度.......................................................195

一、期貨公司是高風險型企業(yè)........................................................................195

二、 期貨公司的主要風險類型.......................................................................195

三、 期貨公司風險管理的基本要求...............................................................196

四、期貨公司經紀業(yè)務的風險管理................................................................197

(一)市場開發(fā)環(huán)節(jié)................................................................................197

(二)開戶環(huán)節(jié)........................................................................................197

(三)交易環(huán)節(jié)........................................................................................198

(四)結算環(huán)節(jié)........................................................................................198

(五)財務環(huán)節(jié)........................................................................................199

(六)技術環(huán)節(jié)........................................................................................199

五、與創(chuàng)新業(yè)務相關的責任落實與風險防范機制........................................200

六、期貨公司風險監(jiān)管報表的確認，報告和披露的責任與義務................200

七、如何認識期貨公司的內部控制................................................................201

(一)什么是期貨公司的內部控制........................................................201

(二)對期貨公司的內部控制的幾點認識............................................202

八、期貨公司內部控制及風險管理基本原則................................................202

九、期貨公司建立與實施內部控制應包括的基本要素................................203

十、關于合規(guī)、合規(guī)管理及合規(guī)風險的定義................................................203

十一、關于證券基金經營機構對各層級子公司的合規(guī)管理責任................204

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