相關知識學習輔導之：時間序列(10)

更新時間：2011-06-20 09:55:08 來源：|0

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　?、?移動平均法

　　通過對時間數(shù)列相鄰各項求平均數(shù)作為趨勢值或預測值的平滑或預測方法，稱為移動平均法。它具體可分為簡單移動平均法和加權移動平均法。

　　a. 簡單移動平均法

　　簡單移動平均法是將最近的K期數(shù)據加以平均，作為移動中項的趨勢測定值。

　　設移動時期項數(shù)為k，則第t期的移動平均值為：

　　注意：當k取奇數(shù)或偶數(shù)的不同形式時，處理方法有區(qū)別。對于k取奇數(shù)時，可直接運用公式(3?21)即可;當k取偶數(shù)時，要在第一次對原數(shù)列作移動平均后，對所得新數(shù)列再做一次相鄰兩項的移動平均，這樣才能完成中心化。

　　b.加權移動平均法

　　加權移動平均法是對各期指標值進行加權后計算移動平均數(shù)。在使用加權移動平均法時，一般計算奇數(shù)項加權移動數(shù)，各期權數(shù)以二項展開式為計算基礎，使得中項時期指標值的權數(shù)最大，兩邊對稱，越靠邊的項權值越小。

　　表中第四列依此類推。

　　需要指出，采用移動平均法，移動后形成的派生數(shù)列的項數(shù)要比原時間數(shù)列的項數(shù)少，按奇數(shù)時期項數(shù)移動，首尾要各少(k-1)/2項數(shù)值，按偶數(shù)時期項數(shù)移動，首尾要各少(k/2)項數(shù)值。因此，用移動平均法只便于求時間數(shù)列各期的趨勢值和觀察長期趨勢，而不便直接根據派生數(shù)列進行預測。

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