2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:情景分析方法

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　　判斷題(正確的用A 表示，錯誤的用B表示)

　　1.風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動正相關或完全正相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。(　　)

　　2.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標。(　　)

　　3.如果變量X、Y之間的線性相關系數(shù)為0，則表明變量X、y之間是獨立的。(　　)

　　4.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。(　　)

　　5.信貸資產證券化，是銀行將已經存在的信貸資產集中起來并分檔，對應不同檔(信用等級)的資產向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產在原持有者資產負債表上消失。(　　)

　　6.商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指品德、資本、還款能力、抵押和經營環(huán)境。(　　)

　　7.CreditMonitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產價值的看漲期權。(　　)

　　8.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。(　　)

　　9.情景分析是一種單因素分析方法。(　　)

　　10.風險就是指損失的大小。(　　)

　　11.貸款定價中的風險成本和貸款成本，分別是用來抵消預期損失和非預期損失的。(　　)

　　12.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風險也就越少。(　　)

　　13.根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是違約概率。(　　)

　　14.銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括依法原則、公開原則、公正原則、效率原則。(　　)

　　15.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用VaR方法計量信用風險。(　　)

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　　參考答案：

　　1.【答案及解析】B 題干中“正相關或完全正相關”應為負相關。

　　2.【答案及解析】B 風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，屬于動態(tài)指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　3.【答案及解析】B 變量的線性相關系數(shù)為0，并不意味著相互獨立。

　　4.【答案及解析】A 市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。

　　5.【答案及解析】A 信貸資產證券化，是銀行將已經存在的信貸資產集中起來并分檔，對應不同檔(信用等級)的資產向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產在原持有者資產負債表上消失。

　　6.【答案及解析】A 商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經營環(huán)境。

　　7.【答案及解析】A Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產價值的看漲期權。

　　8.【答案及解析】A商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托―代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

　　9.【答案及解析】B情景分析是多因素分析方法。

　　10.【答案及解析】B風險是指損失的可能性。

　　11.【答案及解析】A貸款定價中的風險成本和貸款成本，分別是用來抵消預期損失和非預期損失的。

　　12.【答案及解析】B商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，但同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風險因素也越多。

　　13.【答案及解析】A根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是違約概率。

　　14.【答案及解析】A銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括依法原則、公開原則、公正原則、效率原則。

　　15.【答案及解析】B《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用標準法、內部評級初級法、內部評級高級法來計量信用風險。

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