2014年銀行從業(yè)資格考試教材-《風險管理》

　　2014年銀行從業(yè)資格考試教材―《風險管理》

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　　【書　　名】中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試教材――風險管理

　　【出版社】中國金融出版社

　　【圖書作者】中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證辦公室編

　　【出版時間】2013年4月

　　【印刷時間】2013年4月

　　【開　　本】16

　　【定　　價】46.00元

　　【包　　裝】平裝

　　【　ISBN　】9787504969514

　　【內(nèi)容簡介】

　　為配合中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試，同時穩(wěn)步提升中國銀行業(yè)風險管理水平、逐步達到新監(jiān)管標準要求，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證辦公室組織老師小組，根據(jù)中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理科目考試大綱編寫了考試教材《風險管理》。閱讀本教材能幫助從業(yè)人員和考生基本把握考試大綱的范圍和深度。

　　風險管理科目針對從事商業(yè)銀行風險管理、資本管理、合規(guī)管理、資產(chǎn)負債管理、內(nèi)部控制/稽核/審計、新協(xié)議實施辦公室等部門的從業(yè)人員而設(shè)計，基本覆蓋了風險管理相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)人員應(yīng)該掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果和監(jiān)管要求，同時還查閱了各家金融機構(gòu)網(wǎng)站已公開的資料，目的在于使教材盡可能地符合我國銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，以便于應(yīng)試者復(fù)習(xí)備考，或者作為有志于從事銀行風險管理相關(guān)工作人員學(xué)習(xí)參考的資料。

　　本教材最初編寫于2007年，根據(jù)情況變化，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證辦公室于2008年、2009年、2010年分別對教材進行了修訂。2013年在此基礎(chǔ)上根據(jù)經(jīng)濟金融形勢的變化和銀行業(yè)務(wù)的最新發(fā)展對教材進行修訂。

　　2013版教材突出國內(nèi)銀行業(yè)實踐，兼顧國際銀行業(yè)發(fā)展狀況和趨勢，緊扣中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證風險管理科目考試大綱。堅持理論與實踐相結(jié) 合，以實踐為主;知識與技能相結(jié)合，以技能為主;現(xiàn)實與前瞻相結(jié)合，以現(xiàn)實為主的原則。教材由風險管理基礎(chǔ)、商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)、信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流動性風險管理、其他風險管理、風險評估與資本充足、銀行監(jiān)管與市場約束共九章組成。教材從商業(yè)銀行風險管理的基礎(chǔ)和基本架構(gòu) 入手，著重介紹了信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險的識別與計量、評估與報告、監(jiān)測與控制的相關(guān)知識和技術(shù);簡述了其他風險管理、風險評估與資本充足的相關(guān)內(nèi)容;從銀行監(jiān)管與市場約束的角度對外部風險管理要求進行了論述。

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　　【教材目錄】 課程試聽

　　教材目錄

　　第1章風險管理基礎(chǔ)

　　1.1風險與風險管理 2

　　1.1.1 風險、收益與損失 2

　　1.1.2 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營 3

　　1.1.3 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展 6

　　1.2商業(yè)銀行風險的主要類別 9

　　1.2.1 信用風險 9

　　1.2.2市場風險 10

　　1.2.3操作風險 11

　　1.2.4流動性風險 11

　　1.2.5 國別風險 12

　　1.2.6 聲譽風險 12

　　1.2.7 法律風險 13

　　1.2.8 戰(zhàn)略風險 13

　　1.3 商業(yè)銀行風險管理的主要策略 14

　　1.3.1 風險分散 14

　　1.3.2風險對沖 15

　　1.3.3 風險轉(zhuǎn)移 15

　　1.3.4風險規(guī)避 16

　　1.3.5風險補償 . 16

　　1.4商業(yè)銀行風險與資本 17

　　1.4.1 資本的定義、作用和分類 17

　　1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求， 18

　　1.4.3 經(jīng)濟資本及其應(yīng)用 22

　　1.5風險管理的數(shù)理基礎(chǔ) 25

　　1.5.1 收益的計量 25

　　1.5.2 常用的概率統(tǒng)計知識 27

　　1.5.3 投資組合分散風險的原理 29

　　第2章商業(yè)銀行風險管理基本構(gòu)架

　　2.1 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境 34

　　2.1.1公司治理 35

　　2.1.2內(nèi)部控制 38

　　2.1.3 風險文化 40

　　2.1.4管理戰(zhàn)略43

　　2.1.5 風險偏好 44

　　2.2商業(yè)銀行風險管理組織 48

　　2.2.1 董事會及其風險管理委員會 49

　　2.2.2 監(jiān)事會 50

　　2.2.3 高級管理層 51

　　2.2.4風險管理部門 52

　　2.2.5 其他主要風險控制部門/機構(gòu) 53

　　2.3商業(yè)銀行風險管理流程 58

　　2.3.1 風險識別/分析 59

　　2.3.2風險計量/評估 60

　　2.3.3 風險監(jiān)測/報告 62

　　2.3.4風險控制/緩釋 62

　　2.4商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng) 66

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　　第3章信用風險管理

　　3.1信用風險識別 72

　　3.1.1 單一法人客戶信用風險識別 73

　　3.1.2集團法人客戶信用風險識別80

　　3.1.3個人客戶信用風險識別85

　　3.1.4貸款組合的信用風險識別88

　　3.2信用風險計量 91

　　3.2.1 風險暴露分類 92

　　3.2.2客戶評級 93

　　3.2.3 債項評級 102

　　3.2.4信用風險組合的計量 107

　　3.3信用風險監(jiān)測與報告 110

　　3.3.1 風險監(jiān)測對象 111

　　3.3.2 風險監(jiān)測主要指標 114

　　3.3.3 風險預(yù)警 1 18

　　3.3.4風險報告 125

　　3.4信用風險控制 130

　　3.4.1 限額管理 131

　　3.4.2信用風險緩釋 137

　　3.4.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制 142

　　3.4.4 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品 146

　　3.5信用風險資本計量 149

　　3.5.1 權(quán)重法 150

　　3.5.2 內(nèi)部評級法 154

　　3.5.3 經(jīng)濟資本管理 158

　　第4章市場風險管理

　　4.1市場風險識別 161

　　4.1.1 市場風險特征與分類 162

　　4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風險特征 166

　　4.1.3賬戶劃分 171

　　4.2 市場風險計量 176

　　4.2.1 基本概念 177

　　4.2.2 市場風險計量方法 185

　　4.3 市場風險監(jiān)測與控制 191

　　4.3.1 市場風險管理總體要求 191

　　4.3.2 市場風險監(jiān)測與報告 194

　　4.3.3 市場風險控制 196

　　4.3.4 銀行賬戶利率風險管理 199

　　4.4 市場風險資本計量方法 203

　　4.4.1 標準法 204

　　4.4.2 內(nèi)部模型法 208

　　4.4.3 經(jīng)濟資本配置和經(jīng)風險調(diào)整的績效評估 212

　　4.5 交易對手信用風險 213

　　4.5.1 交易對手信用風險的定義和計量范圍 214

　　4.5.2 交易對手信用風險的計量 214

　　4.5.3 交易對手信用風險管理 217

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　　第5章操作風險管理

　　5.1操作風險概述 222

　　5.1.1 操作風險的定義與特點 223

　　5.1.2 操作風險相關(guān)概念辨析 226

　　5.1.3 操作風險的監(jiān)管規(guī)則 228

　　5.1.4 操作風險分類 230

　　5.1.5 操作風險識別方法 248

　　5.2 操作風險評估 250

　　5.2.1 操作風險評估的定義與原理 250

　　5.2.2 操作風險評估的原則 251

　　5.2.3 操作風險評估的步驟 251

　　5.2.4 操作風險評估的價值 253

　　5.2.5 操作風險評估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用 253

　　5.3 操作風險控制 254

　　5.3.1 操作風險控制環(huán)境 255

　　5.3.2 操作風險緩釋 . 255

　　5.3.3 主要業(yè)務(wù)操作風險控制 258

　　5.4 操作風險監(jiān)控與報告 267

　　5.4.1 關(guān)鍵風險指標法 267

　　5.4.2 損失數(shù)據(jù)收集 271

　　5.4.3 風險報告 274

　　5.5 操作風險資本計量 275

　　5.5.1 基本指標法 276

　　5.5.2 標準法 277

　　5.5.3 高級計量法 280

　　第6章流動性風險管理

　　6.1 流動性風險識別 287

　　6.1.1 資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu) 288

　　6.1.2 資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu) 289

　　6.1.3 資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu) 290

　　6.2流動性風險評估 292

　　6.2.1 流動性比率/指標法 292

　　6.2.2現(xiàn)金流分析法 295

　　6.2.3 其他流動性評估方法 296

　　6.3 流動性風險監(jiān)測與控制 299

　　6.3.1 流動性風險監(jiān)測/預(yù)警 299

　　6.3.2 壓力測試 301

　　6.3.3 情景分析 303

　　6.3.4 流動性風險管理實踐 305

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　　第7章其它風險管理

　　7.1 國別風險管理 312

　　7.1.1 國別風險的概念 312

　　7.1.2 國別風險管理的基本做法 313

　　7.2 聲譽風險管理 317

　　7.2.1 聲譽風險的概念 317

　　7.2.2 聲譽風險管理的基本做法 319

　　7.2.3 聲譽危機管理規(guī)劃 323

　　7.3 戰(zhàn)略風險管理 325

　　7.3.1 戰(zhàn)略風險管理的概念 325

　　7.3.2 戰(zhàn)略風險管理的基本做法 326

　　第8章風險評估與資本評估

　　8.1 總體要求 334

　　8.2 風險評估 335

　　8.2.1 風險評估最佳實踐 335

　　8.2.2 風險評估的總體要求 336

　　8.3 壓力測試 336

　　8.3.1 基本框架和要求 337

　　8.3.2關(guān)于壓力測試的監(jiān)管要求 338

　　8.4資本評估 340

　　8.4.1 資本定義、功能與分類 340

　　8.4.2 資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率 341

　　8.4.3 主要監(jiān)管要求 342

　　8.5 內(nèi)部資本充足評估報告(1CAAP報告) 343

　　8.5.1 內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容和作用 343

　　8.5.2 關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的監(jiān)管要求 344

　　第9章銀行監(jiān)管與市場約束

　　9.1銀行監(jiān)管 347

　　9.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容 348

　　9.1.2 銀行監(jiān)管的方法 355

　　9.1.3 銀行監(jiān)管的規(guī)則 364

　　9.2市場約束 370

　　9.2.1 市場約束機制 371

　　9.2.2信息披露 372

　　9.2.3外部審計 378

　　附錄：中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理科目考試大綱