2014年銀行從業(yè)資格《風險管理》備考習題七

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　　2014年銀行從業(yè)資格《風險管理》備考習題匯總

　　1.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本?(　)

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.高級計量法

　　D.基本指標法和標準法

　　2.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務部門)的收入和獎金應當以(　)為參照基準。

　　A.風險價值

　　B.經濟增加值

　　C.經濟資本

　　D.市場價值

　　3.有效風險管理體系建設必須以(　)為先導。

　　A.健全的內部控制機制

　　B.完善的公司治理機構

　　C.先進的風險管理文化培育

　　D.有效的風險治理策略

　　4.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備(　)的內部損失數(shù)據(jù)。

　　A.至少5年

　　B.至少3年

　　C.至多5年

　　D.至多3年

　　5.下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是(　)

　　A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

　　B.EVA=稅后凈利潤一經濟資本×資本預期收益率

　　C.EVA=(資本金收益率～資本預期收益率)×經濟資本

　　D.EVA=(經風險調整的收益率一資本預期收益率)×經濟資本

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　　6.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中(　)不是其最常用的組合限額設定度。

　　A.行業(yè)等級

　　B.產品等級

　　C.擔保

　　D.授信額度

　　7.在商業(yè)銀行的經營過程中，(　)決定其風險承擔能力。

　　A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　8.中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了

　　A.擴大貨幣流通量

　　B.敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風險管理的有關成本/收益進行科學分析，制定科學的流動性管理方案

　　C.提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度

　　D.緊縮貨幣

　　9.在操作風險經濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過(　)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內部評級法

　　B.外部操作風險計量系統(tǒng)

　　C.標準法

　　D.內部操作風險計量系統(tǒng)

　　10.在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，?值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數(shù)，下列(　)產品線的p因子等于l8%。

　　A.零售商業(yè)銀行業(yè)務

　　B.資產管理

　　C.支付和結算

　　D.零售經紀

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　　11.某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票l00股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為(　)

　　A.11.11%

　　B.11.22%

　　C.12.11%

　　D.12.22%

　　12.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包(　)

　　A.交易賬戶中的利率風險和股票風險

　　B.交易對手的違約風險

　　C.全部的外匯風險

　　D.全部的商品風險

　　13.在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于(　)

　　A.經營風險分析

　　B.管理風險分析

　　C.還款意愿分析

　　D.行業(yè)風險分析

　　14.下列(　)不是健康風險文化的內容。

　　A.加強高級管理層的驅動作用

　　B.樹立正確的貸款經營方式

　　C.樹立正確的風險管理理念

　　D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用

　　15.下列不屬于經營績效類指標的是(　)

　　A.總資產凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

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　　16.商業(yè)銀行對客戶進行財務分析的目的是(　)

　　A.幫助企業(yè)加快發(fā)展

　　B.為企業(yè)改革提供依據(jù)

　　C.搞好和客戶的關系以便更好地開展業(yè)務

　　D.識別企業(yè)信用風險

　　17.監(jiān)管目標的確定，應當充分考慮一國(　)發(fā)展的現(xiàn)狀。

　　A.銀行業(yè)

　　B.期貨業(yè)

　　C.保險業(yè)

　　D.證券業(yè)

　　18.以下關于交易賬戶的說法，正確的是(　)

　　A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風險

　　B.銀行對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C.該賬戶中的項目通常按理想價格計價

　　D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶

　　19.清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括(　)

　　A.戰(zhàn)略風險識別

　　B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風險評估

　　D.戰(zhàn)略風險控制

　　20.假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產總額為l80萬元，則其資產回報率(ROA)約為(　)

　　A.33%

　　B.35%

　　C.37%

　　D.41%

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　　21.當市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產負債的期限安排是(　)

　　A.利用長期負債為短期資產融資

　　B.利用長期負債為長期資產融資

　　C.利用短期負債為長期資產融資

　　D.利用短期負債為短期資產融資

　　22.商業(yè)銀行代理業(yè)務不包括(　)

　　A.代理保險業(yè)務

　　B.代理商業(yè)銀行業(yè)務

　　C.代理政策性銀行業(yè)務

　　D.代理期貨業(yè)務

　　23.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　)

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險理財產品，并賣出l0年期債券

　　D.買人30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　24.下列關于長期次級債務的說法，正確的是(　)

　　A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務

　　B.經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后5年，長期次級債務呵計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%

　　D.長期次級債務不能計入附屬資本

　　25.商業(yè)銀行(　)的做法簡單地說就是“不做業(yè)務，不承擔風險”。

　　A.風險轉移

　　B.風險規(guī)避

　　C.風險補償

　　D.風險對沖

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　　參考答案

　　1.D 【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標法和標準法計算風險經濟資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標法和標準法計算操作風險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風險較低的商業(yè)銀行設計的;另一方面，高級計量法的風險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風險的真實狀況。故選D。

　　2.B【解析】從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務部門)的激勵機制應當以經風險調整的資本收益率和經濟增加值為參照基準。如果交易人員(或業(yè)務部門)在交易過程中承擔了很高的風險，則其所占用的經濟資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務部門)在當期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價值(經濟增加值)也是有限的。

　　3.C【解析】風險管理文化是風險管理體系的靈魂，有效風險管理體系建設必須以先進風險管理文化培育為先導。故選C。

　　4.A【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內部損失數(shù)據(jù)。

　　5.C【解析】經濟增加值(EVA)的表達式：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本。A、B、D三項均正確。故選C。

　　6.D【解析】授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中行業(yè)等級、產品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設定維度。

　　7.D 【解析】在商業(yè)銀行的經營過程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產負債表上就是股東權益，資產則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。

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　　8.B【解析】通過實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度是為了加強銀行流動性管理，當央行提高存款準備金率是緊縮銀根，減少貨幣流動性，反之.是為了擴大貨幣流通量。

　　9.D【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　10.C【解析】巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數(shù)。支付和結算產品線的β因子等于l8%。

　　11.D【解析】根據(jù)計算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×l00%，可得，投資者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-l 8×100)/(18×100)×100%=12.22%。

　　12.B【解析】《商業(yè)銀行資本覓足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括的是交易對手的違約風險。故選B。

　　13.C【解析】對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控是分析還款意愿的一種有效途徑。另外，還應關注借款人在其他債權人處的履約記錄，只有這樣才能全面客觀地揭示擔保申請人的還款意愿。故選C。

　　14.B【解析】健康的風險文化至少應包括：(1)樹立正確的風險管理理念;(2)加強高級管理層的驅動作用;(3)創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用

　　15.B【解析】B選項屬于審慎經營類指標.是風險管理中非常重要的一個指標。

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　　16.D【解析】財務分析是通過對企業(yè)的經營成累，財務狀況以及現(xiàn)金流量情況的分析，達到評價企業(yè)經營管理者的管理業(yè)績、經營效率，進而識別企業(yè)信用風除的目的。故選D。

　　17.A【解析】監(jiān)督目標是監(jiān)管行為取得的最終效果或達到的最終狀態(tài)，監(jiān)管目標確定，應當遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一般規(guī)律，同時，應當充分考慮一國銀行發(fā)展的現(xiàn)狀。

　　18.B【解析】A項應規(guī)避的是自身的風險;C項魔為市場價格;D項銀行的存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶。

　　19.B【解析】清晰的戰(zhàn)略風險管理流程包括識別、評估、監(jiān)測、控制。

　　20.B【解析】資產回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]÷平均資產總額=[50+20×(1―350A)]÷180―35%。故選B。

　　21.A【解析】當市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產負債的期限安排是利用長期負債為短期資產融資。故選A。

　　22.D【解析】商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用，包括代理政策性銀行業(yè)務、代理中央銀行業(yè)務、代理商業(yè)銀行業(yè)務、代收代付業(yè)務、代理證券業(yè)務、代理保險業(yè)務、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務等。

　　23.D【解析】預期收益率曲線變得較為平坦，則膨買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。

　　24.C 【解析】長期次級債務是指原始期限至少在5年以上的次級債務。經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔保的、不以銀行資產為勾抵押或者質押的長期次級債務工具可以列入附屬資本。在距到期日前最后5年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%。故選C。

　　25.B【解析】商業(yè)銀行風險規(guī)避的做法簡單地說就是“不做業(yè)務，不承擔風險”。故選B。

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