2022年中級經(jīng)濟師金融考點梳理及模擬試題：資產(chǎn)定價理論
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本文對2022年中級經(jīng)濟師《金融》考點：資產(chǎn)定價理論進行數(shù)量，從考察頻次、考點難度、考察要求三方面作出考情分析，以下是詳細(xì)內(nèi)容：
考察頻率：5年7次
考點難度：★★★★
考察要求：理解記憶，根據(jù)題目掌握公式的使用方式
2022年中級經(jīng)濟師金融考點梳理：資產(chǎn)定價理論
馬柯維茨理論方法是在給定投資者的風(fēng)險收益偏好和各種證券組合的預(yù)期收益和風(fēng)險之后，確定最優(yōu)的投資組合。
非系統(tǒng)風(fēng)險指包括公司財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等在內(nèi)的特有風(fēng)險（公司自身原因），是可以通過資產(chǎn)組合予以降低或消除，屬于可分散風(fēng)險。
2022年中級經(jīng)濟師金融模擬試題：資產(chǎn)定價理論
「①」根據(jù)資產(chǎn)定價理論，會引起非連續(xù)性風(fēng)險的因素是（ ）。【單選】
A．宏觀經(jīng)濟形勢變動
B．控制改革
C．政治因素
D．公司經(jīng)營風(fēng)險
【答案】D
【解析】非系統(tǒng)風(fēng)險指包括公司財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等在內(nèi)的特有風(fēng)險（公司自身原因），是可以通過資產(chǎn)組合予以降低或消除，屬于可分散風(fēng)險。
「②」如果某公司的股票β系數(shù)為1.4，市場組合的收益率為6%，無風(fēng)險收益率為2%，則該公司股票的預(yù)期收益率是（ ）。【單選】
A.2.8%
B.5.6%
C.7.6%
D.8.4%
【答案】C
【解析】本題考核單個風(fēng)險資產(chǎn)投資收益率的計算。
「③」資本資產(chǎn)定價理論認(rèn)為，可以通過不同資產(chǎn)組合來降低或消除的風(fēng)險是（ ）。【多選】
A.市場風(fēng)險
B.特有風(fēng)險
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.宏觀經(jīng)濟運行引致的風(fēng)險
E.市場結(jié)構(gòu)引致的風(fēng)險
【答案】BC
【解析】資產(chǎn)風(fēng)險一般有系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險兩類。系統(tǒng)風(fēng)險在市場上永遠(yuǎn)存在，不可能通過資產(chǎn)組合來消除，屬于不可分散風(fēng)險。非系統(tǒng)風(fēng)險是指包括公司財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等在內(nèi)的特有風(fēng)險。它可由不同的資產(chǎn)組合詈以降低或消除，屬于可分散風(fēng)險。故，B,C選項正確。
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