中級(jí)財(cái)務(wù)管理：投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算

更新時(shí)間：2009-10-19 15:27:29 來(lái)源：|0

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老師:你好!
第九講,在線作業(yè)單選第19題答案解析我看不明白，麻煩老師詳細(xì)解答此題，請(qǐng)將計(jì)算步驟列出來(lái)。謝謝老師！
題目如下：
19、某投資者擁有一個(gè)兩種證券的組合，這兩種證券的期望收益率、標(biāo)準(zhǔn)差及權(quán)數(shù)如下表所示：
A股票期望收益率：10% 標(biāo)準(zhǔn)差：20% 權(quán)數(shù)：0.35
B股票期望收益率：15% 標(biāo)準(zhǔn)差：25% 權(quán)數(shù)：0.65
那么，（）是正確的結(jié)論。
A.該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定大于25%
B.該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差可能大于25%
C.該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差小于25%
D.該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于25%

老師回復(fù)
你好，
主要判斷依據(jù)是，兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合一般都能分散風(fēng)險(xiǎn)，所以組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該小于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，也就是一定小于投資組合中單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的最大數(shù)，即投資組合標(biāo)準(zhǔn)差一定小于25％(2008-1-9 21:34:00)

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