2017證券從業(yè)資格《投資分析》第七章單選測試題

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017證券從業(yè)資格《投資分析》第七章單選測試題”的新聞，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的模擬試題，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。2017證券從業(yè)資格《投資分析》第七章單選測試題的具體內(nèi)容如下：

　　一、單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項最符合題目要求，請選出正確的選項)

　　1.完全正相關的條件下，由證券A與證券B構成的組合線是連接這兩點的(　　)。

　　A.直線

　　B.向左彎曲的曲線

　　C.折線

　　D.向右彎曲的曲線

　　2.完全正相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為20%，證券B的期望收益率為5%。如果投資證券A、證券B的比例分別為70%和30%，則證券組合的期望收益率為(　　)。

　　A.5%

　　B.20%

　　C.15.5%

　　D.11.5%

　　3.一個只關心風險的投資者將選取(　　)作為最佳組合。

　　A.最小方差

　　B.最大方差

　　C。最大收益率

　　D.最小收益率

　　4.關于β系數(shù)，下列說法錯誤的是(　　)。

　　A.β系數(shù)是由時間創(chuàng)造的

　　B.β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)

　　C.β系數(shù)的絕對值數(shù)值越小，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越小

　　D.β系數(shù)反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

　　5.與市場組合的夏普指數(shù)相比。一個高的夏普指數(shù)表明(　　)。

　　A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差

　　B.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好

　　C.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差

　　D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好

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　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017證券從業(yè)資格《投資分析》第七章單選測試題”的新聞，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的模擬試題，希望大家認真學習和復習，預?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017證券從業(yè)資格《投資分析》第七章單選測試題的具體內(nèi)容如下：

　　6.關于最優(yōu)證券組合，下列說法正確的是(　　)。

　　A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合

　　B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合

　　C.最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點所表示的組合

　　D.相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高

　　7.下列因素中，與久期之間呈相同關系的是(　　)。

　　A.票面利率

　　B.到期期限

　　C.市場利率

　　D.到期收益率

　　8.下列選項中，不屬于投資者在構建證券投資組合時需要注意的問題是(　　)。

　　A.投資目標選擇

　　B.個別證券選擇

　　C.投資時機選擇

　　D.投資多元化

　　9.假設某投資者2010年1月31日買入某公司股票每股價格2.6元，2011年1月30日賣出價格為3.5元，其間獲得每股稅后紅利0.4元，不計其他費用，該投資者的投資收益率為(　　)。

　　A.15.38%

　　B.34.62%

　　C.37.14%

　　D.50%

　　10.提出套利定價理論的是(　　)。

　　A.夏普

　　B.特雷諾

　　C.理查德•羅爾

　　D.史蒂夫•羅斯

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