2017證券從業(yè)資格《投資分析》第七章單選測(cè)試題

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017證券從業(yè)資格《投資分析》第七章單選測(cè)試題”的新聞，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。2017證券從業(yè)資格《投資分析》第七章單選測(cè)試題的具體內(nèi)容如下：

　　一、單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中。只有1個(gè)選項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)選出正確的選項(xiàng))

　　1.跨期套利又被稱(chēng)為(　　)。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利

　　C.市場(chǎng)間價(jià)差套利

　　D.跨品種價(jià)差套利

　　2.在股指期貨套期保值中，通常采用(　　)方法。

　　A.動(dòng)態(tài)套期保值策略

　　B.交叉套期保值交易

　　C.主動(dòng)套期保值交易

　　D.被動(dòng)套期保值交易

　　3.針對(duì)股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時(shí)賣(mài)出股指期貨合約就構(gòu)成一個(gè)(　　)策略。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.跨市套利

　　C.Alpha套利

　　D.跨品種價(jià)差套利

　　4.計(jì)算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場(chǎng)中各種風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.德?tīng)査?mdash;正態(tài)分布法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.線(xiàn)性回歸模擬法

　　5.當(dāng)?shù)狡谑找媛式档湍骋粩?shù)值時(shí)，價(jià)格的增加值大于當(dāng)收益率增加時(shí)價(jià)格的降低值，這種特性被稱(chēng)為債券收益率曲線(xiàn)的(　　)。

　　A.凸性

　　B.凹性

　　C.久期

　　D.彈性

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　　6.1998年，美國(guó)金融學(xué)教授(　　)首次給出了金融工程的正式定義。

　　A.費(fèi)舍

　　B.法瑪

　　C.夏普

　　D.費(fèi)納蒂

　　7.遠(yuǎn)期互換、期貨期權(quán)、附認(rèn)股權(quán)證的公司債采用的金融工程技術(shù)是(　　)。

　　A.分解技術(shù)

　　B.組合技術(shù)

　　C.均衡分析技術(shù)

　　D.整合技術(shù)

　　8.機(jī)構(gòu)大戶(hù)手中持有大量股票，但看空后市，則該投資者理想的操作方法是(　　)。

　　A.買(mǎi)進(jìn)股指期貨合約

　　B.賣(mài)出股指期貨合約

　　C.分批賣(mài)出持有股票

　　D.分批買(mǎi)入相關(guān)系數(shù)為負(fù)的其他股票

　　9.關(guān)于套利的基本原理，下列說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是“一價(jià)定律”

　　B.套利是期貨投機(jī)的特殊方式

　　C.期貨套利屬于單向投機(jī)

　　D.套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵就是價(jià)差的變化

　　10.在股指期貨中，由于(　　)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。

　　A.實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　B.實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　C.實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　D.實(shí)行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

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