2018年證券從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)指導(dǎo)資料：什么是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
更新時(shí)間：2018-08-30 10:21:54
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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問：什么是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值?
答：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸和組合造成的潛在最大損失。VaR值是對(duì)未來?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)，考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。
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