2018年證券從業(yè)資格考試復習指導資料：久期分析的局限性是什么
更新時間：2018-09-06 10:29:58
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯整理發(fā)布“2018年證券從業(yè)資格考試復習指導資料：久期分析的局限性是什么”的新聞，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。
問：久期分析的局限性是什么?
答：久期分析存在著一定的局限性：
(1)如果在計算敏感性權(quán)重時對每一時段使用平均久期，即采用標準久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定價風險，不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風險。
(2)對于利率的大幅變動(大于1%)，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準確，需要進行更為復雜的技術(shù)調(diào)整。
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