網(wǎng)校2009年版證券投資分析講義第八章(4)

　　第八章練習(xí)題：

　　單項(xiàng)選擇：

　　1. 金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域不包括()

　　A、宏觀經(jīng)濟(jì)分析 B、金融工具交易 C、投資管理 D、風(fēng)險(xiǎn)管理

　　2. 套期保值的目的是()

　　A、賺取價(jià)差 B、加快資金周轉(zhuǎn) C、規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn) D、避稅

　　3. 不屬于套利風(fēng)險(xiǎn)的是()轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　A、操作風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、政策風(fēng)險(xiǎn) D、資金風(fēng)險(xiǎn)

　　4. 有關(guān)基差對(duì)套期保值影響正確的是()

　　A、基差走弱，有利于賣出套期保值 B、基差走弱，有利于買進(jìn)套期保值

　　C、基差走強(qiáng)，有利于買進(jìn)套期保值 D、基差對(duì)套期保值沒有影響

　　5. VAR方法存在的缺陷不包括()

　　A、VAR度量結(jié)果存在誤差 B、頭寸變化造成失真

　　C、VAR沒有給出最壞情景下的損失 D、VAR的假設(shè)不符合實(shí)際

　　多項(xiàng)選擇轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　1. 金融工程的實(shí)現(xiàn)需要多方面支持，包括()

　　A、知識(shí)體系 B、尖端儀器 C、金融工具 D、工藝方法

　　2. 用來度量投資組合風(fēng)險(xiǎn)大小的方法有()

　　A、波動(dòng)性分析 B、名義值法 C、彈性分析 D、敏感性分析

　　3. 計(jì)算VaR的歷史模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括()

　　A、概念直觀、計(jì)算簡單 B、可以捕捉各種風(fēng)險(xiǎn) C、無需進(jìn)行分布假設(shè)

　　D、可以較好地處理非線性等情況

　　4. VaR計(jì)算方法從最基本的層次上可以歸納為()

　　A、線性估值法 B、完全估值法 C、非線性估值法 D、局部估值法

　　5. 金融工程的核心技術(shù)包括()轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　A、分解 B、分離 C、組合 D、整合

　　判斷：

　　1. 金融工程是一門將金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的交叉性學(xué)科。

　　2. 廣義的金融工程包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。

　　3. 買進(jìn)套期保值的目的是鎖定賣出價(jià)格，免受價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。

　　4. 套利的潛在利潤是基于價(jià)格的上漲或下跌。

　　5. 針對(duì)多個(gè)部門的總風(fēng)險(xiǎn)，窗臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)限額管理方法是將各部門的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行簡單累加，其結(jié)果會(huì)夸大風(fēng)險(xiǎn)

　　答案

　　單項(xiàng)選擇：1、A 2、C 3、B 4、B 5、D

　　多項(xiàng)選擇：1、A C D 2、ABD 3、AB C D 4、B D 5、A C D

　　判斷：1、錯(cuò) 2、對(duì) 3、錯(cuò) 4、錯(cuò) 5、對(duì)

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