證券投資分析輔導(dǎo)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型(二)
更新時(shí)間：2010-11-02 10:26:40
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證券從業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
(三)證券市場(chǎng)線
1、公式：
(1)單個(gè)證券：
(2)任意組合：
是證券與市場(chǎng)組合的協(xié)方差與市場(chǎng)組合方差的比，衡量了證券及組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。
2、經(jīng)濟(jì)意義：
任意證券或組合的由(1)無風(fēng)險(xiǎn)利率和(2)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)兩部分組成。
(四) 系數(shù)的涵義及應(yīng)用
1. 系數(shù)的涵義
1) 反映證券/組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
2) 反映證券/組合收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
3) 衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平
2. 系數(shù)的應(yīng)用
1) 證券選擇
2) 風(fēng)險(xiǎn)控制
3) 投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)
2010年證券從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章
更多信息：證券從業(yè)資格考試頻道 證券從業(yè)資格考試論壇
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