證券投資分析判斷題精選(6)

　　51.一般說(shuō)來(lái)，所畫出的直線被觸及的次數(shù)越多，其作為趨勢(shì)線的有效性越能得到確認(rèn)，用它進(jìn)行預(yù)測(cè)越準(zhǔn)確有效。 ( )

　　52.一般來(lái)說(shuō)，突破上下兩條直線的包圍，繼續(xù)原有既定方向的時(shí)間要盡量早，越靠近三角形的頂點(diǎn)，三角形的各種功能就越不明顯，對(duì)我們投資的指導(dǎo)意義就越不強(qiáng)。 ( )

　　53.艾略特的波浪理論以周期為基礎(chǔ)。 ( )

　　54.在實(shí)行漲跌停板制度下，大漲(漲停)和大跌(跌停)的趨勢(shì)繼續(xù)下去，是以成交量大幅放大為條件的。 ( )

　　55.在WMS進(jìn)入低數(shù)值區(qū)位后(此時(shí)為超買)，一般要回頭。如果這時(shí)股價(jià)還繼續(xù)上升，就會(huì)產(chǎn)生背離，是賣出的信號(hào)。 ( )

　　56. OBOS是用一段時(shí)間內(nèi)上漲和下跌股票家數(shù)的差距來(lái)反映當(dāng)前股市多空雙方力量的對(duì)比和強(qiáng)弱。 ( )

　　57.可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。 ( )

　　58.套利定價(jià)模型表明，市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定;承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券或證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率。 ( )

　　59.采用久期方法對(duì)債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性進(jìn)行測(cè)量實(shí)際上是考慮了價(jià)格與收益率之間的線性關(guān)系，而市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，這種關(guān)系經(jīng)常是非線性的。( )

　　60.套期保值要求無(wú)論是開始還是結(jié)束時(shí)在現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)上都應(yīng)該進(jìn)行數(shù)量相等的反向頭寸，即在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。 ( )

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