證券《投資分析》金融工程應(yīng)用分析資料(四)
更新時(shí)間：2011-08-24 10:10:58
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一、VaR方法的歷史演變
名義值法→敏感性方法→波動(dòng)性方法→VaR方法(壓力測(cè)試)
二、VaR方法的基本原理及計(jì)算公式
(一)VaR方法的基本原理――重點(diǎn)
概念、公式表達(dá)
(二)VaR的主要計(jì)算方法
1.局部估值法：德爾塔―正態(tài)分布法
2.完全估值法：歷史模擬法、蒙特卡羅模擬法
每種方法的步驟、優(yōu)缺點(diǎn)
三、VaR方法的應(yīng)用
(一)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法相比，其優(yōu)勢(shì)有六方面
(二)基于VaR的資產(chǎn)配置與投資決策
(三)基于VaR的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估――RAROC(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益)
(四)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
四、使用VaR需注意的問(wèn)題
2010年證券從業(yè)輔導(dǎo)通過(guò)率分析
2011年證券從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章
更多信息：證券從業(yè)資格考試頻道 證券從業(yè)資格考試論壇
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