2018年注冊會計師考試答疑：相關系數(shù)與組合風險之間的關系?
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【摘要】2018年注冊會計師預習階段已開始，為了幫助更多考生理解教材內(nèi)容，環(huán)球網(wǎng)校小編發(fā)布“2018年注冊會計師考試答疑：相關系數(shù)與組合風險之間的關系?”對教材考點的一些問題進行解答，本文能夠幫助你更好的全面了解注冊會計師，環(huán)球網(wǎng)校助你一臂之力!更多復習資料及試題請登陸環(huán)球網(wǎng)校注冊會計師頻道查看
問題：相關系數(shù)與組合風險之間的關系?
解答：
|
相關系數(shù)r12 |
組合的標準差σp(以兩種證券為例) |
風險分散情況 |
|
r12=1(完全正相關) |
σp=A1σ1+A2σ2組合標準差=加權平均標準差 |
σp達到最大。組合不能抵銷任何風險。 |
|
r12=-1(完全負相關) |
σp=|A1σ1-A2σ2| |
σp達到最小，甚至可能是零。組合可以最大程度地抵銷風險。 |
|
r12＜1 |
0<σp＜加權平均標準差 |
資產(chǎn)組合可以分散風險，但不能完全消除風險。 |
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多項選擇題
1、市場上有兩種有風險證券X和Y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有( )。
A.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是0
B.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是-1
C.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是0.5
D.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是1
【答案】ABC
【解析】當相關系數(shù)為1時，兩種證券的投資組合的風險等于二者的加權平均數(shù)。
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