2010年注會《戰(zhàn)略與風(fēng)險》預(yù)習(xí)：風(fēng)險和報酬(3)

更新時間：2009-11-20 09:15:09 來源：|0

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　　二、投資組合的風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)自環(huán) 球網(wǎng) 校edu24ol.com

　　1、證券組合的預(yù)期報酬率???組成資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)的預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)等于各種資產(chǎn)在整個組合中所占的價值比例

　　2、證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差與相關(guān)性???組合風(fēng)險計量

　　證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差不等于單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，因為各種股票不可能完全正相關(guān)，也不可能完全負(fù)相關(guān);不同股票的投資組合可以降低風(fēng)險，但不能完全消除風(fēng)險，股票的種類越多，風(fēng)險越小。

　　(1)標(biāo)準(zhǔn)差

　　投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式