期貨《套利交易》知識點：套利交易的優(yōu)惠和交易指令

　　正因為套利交易有這么多好處，國際上絕大多數(shù)交易所都對套利交易實行優(yōu)惠措施。優(yōu)惠主要體現(xiàn)在收取較低的保證金和較低的手續(xù)費，并且開設套利交易通道等方面。比如，在單邊買賣一張合約需要2 000美元保證金的情況下，進行同品種跨月套利交易的一對買賣保證金可能只要500美元。這樣，就大大節(jié)約了套利者的資金成本，使得交易者在同等資金條件下可以做更多的套利交易。同樣，在手續(xù)費收取上，對套利交易者也有較大的優(yōu)惠。

　　國內(nèi)期貨市場中，鄭州商品交易所和大連商品交易所都推出了自己的套利交易指令。

　　例如，大連商品交易所規(guī)定套利交易的保證金只收兩個保證金中較高的一個，交易手續(xù)費也有優(yōu)惠。其交易系統(tǒng)用“SP”表示跨期套利交易，若指令買進“SP a1409&a1501”即代表買進“a1409”合約同時賣出“a1501”合約，買賣數(shù)量相等;若賣出“SP a1409&a1501”即代表賣出“a1409”合約同時買進“a1501”合約，買賣數(shù)量相等。交易系統(tǒng)用“SPC”表示跨品種套利交易，若指令買進“SPC y1409&p1409”即代表買進“y1409”合約同時賣出“p1409”合約，買賣數(shù)量相等;若賣出“SPC y1409&p1409”即代表賣出“y1409”合約同時買進“p1409”合約，買賣數(shù)量相等。

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　　在申報套利指令時，同樣要輸入買賣數(shù)量和價格，不過這里的數(shù)量并非單個合約，而是成對的合約;價格也并非單個合約的價格，而是前一合約與后一合約的價格差。

　　例如，交易者申報指令為“買進2手SP a1409&a1501，限價-50元”，意味著前一合約價必須低于后一合約價50元時才能成交。下列最終成交回報都符合要求：前一合約買進成交2手，成交價4 481元,后一合約賣出成交2手，成交價4 531元，差價為-50元;前一合約買進成交2手，成交價4 480元,后一合約賣出成交2手，成交價4 531元，差價為-51元;前一合約買進成交2手，成交價4 481元,后一合約賣出成交2手，成交價4 532元，差價為-51元

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