2010年《統(tǒng)計業(yè)務(wù)知識》輔導(dǎo)：現(xiàn)狀分析(4)

更新時間：2010-07-22 10:23:48 來源：|0

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　　建立時間序列模型，要進行四方面的選擇和判斷：一是判斷所依據(jù)的時間序列資料是否能夠滿足穩(wěn)定性要求;二是判斷哪一種自回歸模型適合，是AR模型，還是MA模型，或是ARMA模型;三是判斷模型的階數(shù);四是對模型的參數(shù)進行估計。

　　所謂“平穩(wěn)”時間序列，是指其統(tǒng)計特性不隨時間的變化而發(fā)生變化。完全平穩(wěn)時間序列的定義較為復(fù)雜，且實際問題中的時間序列往往不只要能是完全平穩(wěn)的，因此統(tǒng)計中一般考慮的“平穩(wěn)”可歸結(jié)為：對所有的時間點，序列具有同樣的均值、方差，而且任何兩時間點s,t之間序列的協(xié)方差只取時間間隔(t-s)，而和這些點在時間軸上的位置無關(guān)。

　　以下，我們舉實例來說明時間變量回歸模型的應(yīng)用。

　　例如，要觀察我國改革開放以來人均國內(nèi)生產(chǎn)總值的變化趨勢，可以根據(jù)相應(yīng)年度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)建立動態(tài)模型：

　　表4-1　　我國1978年～2003年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值資料　　　單位：元/人