投資分析 學(xué)習(xí)之：證券組合管理理論(10)
更新時(shí)間：2011-05-27 09:59:13
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第四節(jié) 套利定價(jià)理論
大綱要求：
熟悉套利定價(jià)理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計(jì)算，能夠運(yùn)用套利定價(jià)方程計(jì)算證券的期望收益率，熟悉套利定價(jià)模型的應(yīng)用。
一、套利定價(jià)模型的基本原理：
20世紀(jì)70年代，由羅斯提出。
(一)基本假定――比CAPM寬松
主要：證券或組合的收益由單因素決定
(二)套利機(jī)會(huì)與套利定價(jià)
實(shí)現(xiàn)套利目的的手段便是構(gòu)造套利組合。
(三)套利定價(jià)模型
單因素套利定價(jià)模型：P345(7.18)
多因素套利定價(jià)模型：P346(7.19)
二、套利定價(jià)模型的應(yīng)用
1、確定影響證券的主要因素
2、預(yù)測證券收益
2011年證券從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
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