投資分析 學(xué)習(xí)指導(dǎo)之：金融工程概述

　　大綱要求：

　　熟悉金融工程的定義、內(nèi)容及其應(yīng)用;熟悉金融工程的技術(shù)、運(yùn)作步驟。

　　一、金融工程的基本概念

　　狹義的金融工程

　　廣義的金融工程

　　金融工程是一門將金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的交叉性學(xué)科。

　　二、金融工程技術(shù)與運(yùn)作

　　(一)金融工程技術(shù)

　　1.無套利定價(jià)均衡分析技術(shù)

　　要點(diǎn)：復(fù)制

　　2.分解、組合與整合技術(shù)

　　金融工程技術(shù)的實(shí)現(xiàn)需要得到以下幾方面的支持：(1)知識(shí)體系;(2)金融工具;(3)工藝方法。

　　(二)金融工程運(yùn)作

　　六個(gè)步驟P366

　　三、金融工程技術(shù)的應(yīng)用

　　(一)公司理財(cái)

　　(二)金融工具交易

　　(三)投資管理

　　(四)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　風(fēng)險(xiǎn)管理方法：

　　(1)通過多樣化組合降低(消除)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　(2)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：一是將風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖;二是購買損失保險(xiǎn)。

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